Tipos de trading de arbitraje

La mayor parte del tiempo, la misma consiste en comprar y vender el mismo activo (como por ejemplo Bitcoin) en distintos exchanges
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Existen muchos tipos de estrategias de arbitraje, de las que se benefician traders de todo el mundo, y en muchos mercados distintos. Sin embargo, cuando nos referimos concretamente a traders de criptomonedas, hay ciertas variedades distintivas que son utilizadas de manera bastante frecuente.

Arbitraje de exchange

El tipo de trading de arbitraje más común es el arbitraje de exchange, que es el que se produce cuando un trader compra el mismo activo en un exchange y lo vende en otro.

El precio de las criptomonedas puede cambiar de forma rápida. Si echas un vistazo al libro de órdenes de un mismo activo en distintos exchanges, descubrirás que los precios casi nunca son equivalentes al mismo tiempo. Y aquí es donde entran en acción los traders arbitradores. Éstos tratarán de aprovecharse de esas pequeñas diferencias para obtener un beneficio. Lo que, a su vez, hará que el mercado subyacente sea más eficiente, dado que el precio se mantendrá en un rango relativamente contenido en las distintas plataformas de trading.

¿Cómo funciona esto en la práctica?

Digamos que hay una diferencia de precio para Bitcoin entre Binance y otro exchange. Si un trader de arbitraje ve esto, querría comprar Bitcoin en el exchage con el precio más bajo y venderlo en el exchange con el precio más alto. Por supuesto, el momento y la ejecución serían cruciales. Bitcoin es un mercado relativamente maduro y las oportunidades de arbitraje de exchange tienden a tener una ventana de oportunidad muy pequeña.

Arbitraje de tasa de financiación

Otro tipo común de trading de arbitraje para los traders de derivados criptográficos es el arbitraje de tasas de financiación. Esto es cuando un trader compra una criptomoneda y cubre su movimiento de precios con un contrato de futuros en la misma criptomoneda que tiene una tasa de financiación más baja que el costo de comprar la criptomoneda. El costo, en este caso, significa cualquier tarifa en la que pueda incurrir la posición.

Supongamos que posees algo de Ethereum. Ahora puedes que estés contento con esa inversión, pero el precio de Ethereum fluctuará mucho. Entonces, decides cubrir tu exposición al precio vendiendo un contrato de futuros ,  por el mismo valor que tu inversión en Ethereum. Supongamos que la tasa de financiación de ese contrato te paga el 2%. Eso significaría que obtendrías un 2% por poseer Ethereum sin ningún riesgo de precio, lo que resultaría en una oportunidad de arbitraje rentable.

Arbitraje triangular

Otro tipo de trading de arbitraje muy común en el mundo de las criptomonedas es el arbitraje triangular. Este tipo de arbitraje es cuando un trader nota una discrepancia de precio entre tres criptomonedas diferentes y las intercambias entre sí en una especie de bucle.

La idea detrás del arbitraje triangular proviene de intentar aprovechar una diferencia de precio entre monedas (como BTC / ETH). Por ejemplo, puedes comprar Bitcoin con tu BNB, luego comprar Ethereum con tu Bitcoin y finalmente volver a comprar BNB con Ethereum. Si el valor relativo entre Ethereum y Bitcoin no coincide con el valor que tiene cada una de esas monedas con BNB, existe una oportunidad de arbitraje.

 

FUENTE: ACADEMIA FINANCE

 

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