Backtesting es testear una estrategia para saber qué hubiera pasado si hubiésemos actuado de una determinada manera en un tiempo pasado. De esta manera podemos simular condiciones pasadas con datos históricos.

Nos sirve para evaluar y cuantificar la eficiencia de nuestra técnica. Evaluar nuestra operativa en real nos llevaría mucha cantidad de tiempo, mediante un backtesting estamos reduciendo el tiempo así como asentando unas bases psicológicas para poder operar. Cuando más largo es el testeo más fiabilidad tendrá nuestro estudio.

¿CÓMO PODEMOS HACER UN BACKTESTING?

Primero de todo necesitamos datos de calidad, si los datos NO son buenos y fiables, no nos sirve de nada.

Puede ser:

Manual:

Se trata de ir atrás con los gráficos mirando lo que hubiera pasado, tiene dos aspectos especialmente negativos, el tiempo de duración y su objetividad. Realizar un backtesting manual requiere mucho tiempo y no es fiable al 100%. No es fiable porque si se hace manera manual estaremos condicionados y es muy difícil ser objetivo al 100%.

Automático:

Es posiblemente la mejor manera de hacerlo porque se hace rápidamente (segundos) y no existe sugestión ninguna, al realizarse manera automática no hay influencia humana, simplemente respetará al 100% los criterios de búsqueda. El principal problema es que muchas veces no se puede automatizar una estrategia para realizar un estudio.

FUENTE: BOLSAYTRADING